20,000 квот в секунду, битвы роботов и АЛГО трейдинг

автор **Admin** Пн Июн 18, 2012 12:42 pm

Набрел на очень интересную статью о компании NANEX которая занимается, помимо других тем, сбором, анализом и визуализацией алго трейдинга, один из ее программистов Джефф Донован стал выкладыватъ самые необычные паттерны в свободный доступ.

Ему кажется что роботы создают "шум" нарочно так как это помогает им работать против других роботов, так как они то могут фильтровать свой шум а другие роботы нет.

Статья:

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

сайт фирмы Nanex с множеством визуализаций и пояснений

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Например этот алго повышает аск с 80.88 до 81.63 потом резко убирает ее и так на протяжении всего дня..

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

И таких роботов по его словам тысячи..

или вот:

This chart shows a different kind of strategy. It represents 56,000 quotes in one second all at the same price (the top chart) but with the size of the order increasing by one (i.e. 100 shares) all the way up to 40,000.

56,000 квотирований в секунду по одинаковой цене (верх графика) но с размером ордера повышающимся на 1 лот и так до 40,000

наверно хотели обмануть другого робота ..

Другое мнение что эти алгоритмы измеряют величину "Z" или импенданс цефрошой сети, эта величина сама по себе является продуктом который
можно продавать.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Или вот.. в часто торгуемой акции AHL

"Судороги" или раздвижка спреда в 50 центов по биду и аску

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

в комментах отписался программист HFТ , сказал что почти все серьезные алго проп трейдеры используют "естественное распознавание языка" то есть все основные ленты новостей рынка подключены к роботам, а также роботы "смотрят", с функцией распознавания лиц" новостные телеканалы и торгуют по новостям таким образом.

Самое интересное в его комментах то что, как и трейдеры-люди, роботы на порой начинают отходить от системы и из за этого программерам приходится "строить огороженный сад" вокруг них и порой сами создатели не понимают почему робот послал тот или иной ордер. Им приходится мониторить роботов каждую минуту.

сайт квантов с объявлениями на работу

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:	00:00	00:00
Курс доллара	0.00	0.00
Курс евро	0.00	0.00
Курс фунта	0.00	0.00
Курс бел. рубля	0.00	0.00
Курс тенге	0.00	0.00
Курс юаня	0.00	0.00
Курс гривны	0.00	0.00
Курс франка	0.00	0.00
Курс йены	0.00	0.00

Товарные рынки
	bid	ask
Золото	0.00	0.00
Серебро	0.00	0.00
Платина	0.00	0.00
Палладий	0.00	0.00
Алюминий	0.00	0.00
Никель	0.00	0.00
Медь	0.00	0.00
Нефть Брент	0.00	0.00
Нефть Лайт	0.00	0.00

Котировки акций
adr	bid	ask
Газпром	0.00	0.00
ГМК	0.00	0.00
Лукойл	0.00	0.00
Роснефть	0.00	0.00
Ростелеком	0.00	0.00
Сургутнефтегаз	0.00	0.00
Татнефть	0.00	0.00
ВТБ	0.00	0.00
Данный на 00:00 МСК