Мониторинг собственной торговли.

автор **Admin** Вс Июн 17, 2012 10:00 am

Приветствую всех читателей, посетивших эту страницу. Если вас заинтересовала данная тема, значит некоторое время мы проведем вместе, и я надеюсь, что время будет потрачено не напрасно. Начнем по порядку. Мониторинг — это процесс непрерывного, систематического сбора и обработки информации для определения тенденций. Процедура эта является обязательной, как для трейдера, так и для инвестора: владение информацией позволяет принять обоснованное решение.При мониторинге счета трейдера существует ряд показателей. Вот некоторые из них, наиболее часто используемые: Изменения баланса, профит-фактор, годовой прогноз, матожидание, процент прибыли, абсолютная/ максимальная просадка, коэффициент шарпа, фактор восстановления и другие. Проанализировав совокупность этих данных, можно говорить о качестве торговли.

Маленькие нюансы

Мониторинг собственной торговли. Monitoring

Мониторинг собственной торговли. Monitoring

Коэффициент Шарпа. Чаще всего можно найти следующее описание: «Отражает соотношение доходности и риска, измеряя избыточность доходности на единицу риска». Инвесторы ориентируется на этот коэффициент для того чтобы получать стабильную прибыль. Однако в данном случае постоянный доход не характеризует оптимальный вариант торговли. Насколько я знаю, существуют способы фиктивного повышения профит-фактора, процента прибыльных сделок и коэффициента Шарпа в том числе. Для того чтобы добиться постоянства дохода, нужно не превышать определенной доходности каждый месяц. Следовательно, получаем и увеличение значения коэффициента.

Просадка. Это то, чего нужно избежать трейдеру – сделка с убытком. Чтобы избежать такого поворота событий, нужно использовать стабильные механизмы управления капиталом, учитывающих соотношение прибыли и риска, чтобы значительно увеличить проценты прибыли при выигрыше и уменьшить убытки.

Абсолютная просадка – это самый большой убыток по отношению к уровню начального депозита (в процентах). Максимальная просадка – по
отношению к уровню вашего максимально достигнутого баланса. Как рассчитать матожидание и профит-фактор

Матожидание расчитывается так: от суммы прибылей отнять сумму убытков и все это разделить на количество проведенных сделок. Всех! Чтобы не исказить картину.

Профит (фактор доходности торговой системы) рассчитывается как отношение суммы всех прибыльных сделок к сумме всех неудачных сделок за какой-то определенный промежуток времени.

Из личного опыта

Анализ историй сделок трейдера проводится обычно за период постоянной систематической работы, не менее чем 9-10 месяцев. Только позитивная динамика развития счета в длительном периоде даст реальную картину того, что может ждать инвестора в будущем. И желательно, чтобы проводился
анализ не демо-счета, а реального счета, с которым работал трейдер. Важно помнить, что чамо количество депозита никак не влияет на технику входа или выхода сделок. Но ответственность, которая возникает при работе с пару сотнями долларов и десятками тысяч разная. И тут может включаться эмоциональная составляющая, которая начинает управлять трейдером. Ну, разве что на рынок за раз выплескивается несколько десятков миллиардов долларов, что может повлиять на ход цены валюты, но тоже – кратковременно. Но это явно не наш случай.

Инвестор должен понимать, что чем больше проценты, тем больший риск потерять деньги. Поэтому самый оптимальный вариант, это договорится о процентах дохода не с депозита, а с части прибыли, которая получается за данный период времени. Тогда трейдер не привязан к обязательному выходу на определенный уровень доходности, а будет работать так, как дает ему рынок, как он его видит.

Мониторинг: плюсы и минусы

Мониторинг собственной торговли. %D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3

Мониторинг собственной торговли. %D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3

Финансовый мониторинг является эффективным инструментом в руках подготовленного человека. С помощью этого инструмента можно увидеть и рассмотреть множество факторов, влияющих на ситуацию в целом. Помощником в этом деле может оказаться он-лайн мониторинг, который по статистическим данным вашей работы на рынке отразит качество торговли. В интернете существует даже установление рейтингов (например, конкурс
«Formula FX», в основе которых лежит 2 фактора инвесторов-экспертов: изменение ликвидного баланса более важно чем изменение баланса счета и очень рискованна торговля, при которой низкий маржинальный уровень).

Мониторинг собственного счета проводят чтобы привлечь инвесторов. Какие параметры учитываются, мы уже рассмотрели выше. Выставив результаты в интернете, вы можете рассчитывать на инвестора, а значит - увеличение дохода от операций на рынке (если, конечно у вас хорошие показатели). Но...

Что нас останавливает?

Но... в то же время, мы понимаем, что есть много возможностей обмануть инвестора. Найти реально зарабатывающего трейдера можно, но нужно постараться. Такие трейдеры достаточно закрытые и уединенные люди. Одна из причин такого поведения – это эмоциональная нагрузка других людей, которая может вывести его из равновесия в работе. Это как восхищение его работой, так и тихая или открытая зависть, которая возникает у «гостей» или «учеников».

Другая сторона медали кроется еще и в том, что есть риск передачи данных в налоговую. Дело в том, что доход с интернет рынка не облагается налогом. Вообще. То есть трейдер может (а по законодательству и должен) стать членом клуба любителей налоговой инспекции, но проконтролировать его деятельность представляется маловероятной. Дилинговые центры не
передают такие данные в налоговую (иначе им бы самим пришлось платить офигенные налоги). Однако раскрытие своих успехов в трейдинге кому-либо со стороны может быть опасным для вашего кошелька. И, кроме того по показателям мониторинга могут вычислить вашу стратегию,а значить на рынке вы уже так успешно работать не будете.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что мониторинг – это информация, которая должна быть правильно проанализирована и осмысленна.
Выставлять или не выставлять на показ свои сделки зависит только от вашей уверенности в собственных силах и количества денег на вашем счету.
Об этом можно еще долго говорить, но на этом я предоставляю вам возможность перейти от теории к практике и сделать еще один шаг на пути к
мечте.

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:	00:00	00:00
Курс доллара	0.00	0.00
Курс евро	0.00	0.00
Курс фунта	0.00	0.00
Курс бел. рубля	0.00	0.00
Курс тенге	0.00	0.00
Курс юаня	0.00	0.00
Курс гривны	0.00	0.00
Курс франка	0.00	0.00
Курс йены	0.00	0.00

Товарные рынки
	bid	ask
Золото	0.00	0.00
Серебро	0.00	0.00
Платина	0.00	0.00
Палладий	0.00	0.00
Алюминий	0.00	0.00
Никель	0.00	0.00
Медь	0.00	0.00
Нефть Брент	0.00	0.00
Нефть Лайт	0.00	0.00

Котировки акций
adr	bid	ask
Газпром	0.00	0.00
ГМК	0.00	0.00
Лукойл	0.00	0.00
Роснефть	0.00	0.00
Ростелеком	0.00	0.00
Сургутнефтегаз	0.00	0.00
Татнефть	0.00	0.00
ВТБ	0.00	0.00
Данный на 00:00 МСК