Куда поставить стоп-лос? (и ставить ли его вообще?)

автор **Admin** Вс Июн 17, 2012 9:31 am

По сути, все стратегии торговли основываются на двух моментах – это 1) выявление лучшей точки для входа и 2) выявление лучшей точки для выхода. При этом необходимо учитывать, что нужно минимизировать убытки, а прибыли дать расти. На словах то конечно всё просто, но почему же тогда, когда доходит до дела, многие трейдеры ставят стоп-лос не там, где надо? Давайте попробуем разобраться, где находятся лучшие места для стопа.

Стоит ли использовать стоп-лос?

Начнём с того, что многие трейдеры, несмотря на предупреждения, перестают использовать стоп, так как цена часто его сбивает и в результате получаются одни лосы. А если этот самый стоп не ставить, то и лосов не будет. Соответственно, зачем ловить лосей, когда можно зарабатывать?
Давайте рассмотрим пример. В главной роли будет трейдер Вася. Не очень умный, не очень опытный, зато торгующий на рынке Форекс. Куда поставить стоп-лос? (и ставить ли его вообще?) Smile

Куда поставить стоп-лос? (и ставить ли его вообще?) Smile

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Вася видит окончание волны. Подтверждением в данном случае служит дивергенция. А точнее сказать – двойная дивергенция. Подождав окончания дня (закрытия бара) Василий принимает решение продать чуть ниже минимума разворотного бара (выставить Sell Stop). А стоп-лос ставит чуть выше последнего максимума. Заранее известно, что тейк-профит будет в несколько раз больше стоп-лоса. Итак, на следующий день срабатывает ордер и теперь Вася в рынке. Но спешить он не собирается, просто ждёт.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Проходит несколько недель и срабатывает стоп-лос. Вася вылетает из рынка, а он (рынок) красиво идёт вниз, но уже не принося прибыли. Что мы видим в данном случае? Стоп-лос всё испортил! «Если бы не он, то можно было взять хорошую прибыль!» - думает со злостью Васёк. «Нет, со стопом надо что-то делать. Куда же можно его поставить? Немного выше, но куда?» - усердно думает Василий. «Предугадать именно этот момент крайне сложно, поэтому лучше вообще сначала не ставить стоп, а когда образуется максимум, поставить над ним!» - решает он и считает это решение вполне оправданным. «А потом, когда цена пойдёт в нужную сторону, просто использовать трейлинг или закрыться по рынку (или по тейк-профиту).» Решено, стоп не ставим.

Новый день, а значит и новые возможности.

Трейдер Вася нашёл отличную возможность для заключения сделки, поставил бай-стоп и вошёл в рынок.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Сразу после покупки цена сделала хороший ход вверх. В первый же день появилась прибыль в кармане – значит всё правильно! Теперь надо неделю другую подождать. Вася просто уверен, что цена всё равно обязательно пойдёт вверх. Двойная дивергенция, причём минимум не пробивается – это значит сильная дивергенция! Ну а раз так, цена в любом случае пойдёт вверх, даже если ещё пару раз сходит вниз. Ждём…

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

«Ага, решили лосей собрать! Ну ничего у вас господа не выйдет! Цена всё равно вверх пойдёт!" Вася то точно знает. Профит можно сказать, в кармане. Лучше ещё подождём… (а Васёк этим временем уже подумывает, куда бы потратить заработанные деньги)

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

«Ой! Это куда цена пошла? Надо поставить как-нибудь стоп, но где? Минимума ещё не видно, поэтому стоп ставить явно рановато. А может его вообще не ставить, ведь цена всё равно пойдёт вверх. Решено – не ставить!» - вспоминает Василий свой прошлый опыт и решает не использовать стопы, так как от них один вред.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Вася же знал, что пойдёт вверх! И уже появился первый плюс. -85 пунктов по первому ордеру и +325 по второму. «Сейчас вверх двиганёт, столько заработаю!!!» - думает он. Даже не думает – мечтает! «Кстати, я же машину хотел купить, пора уже присмотреть себе чего-нибудь…» - и с этими мыслями Василий погрузился в интернет в поисках своей красавицы-машины.

Ну а мы этим временем наблюдаем классическое усреднение. На первый взгляд оно принесло прибыль, но посмотрим, что же будет дальше. Кстати, Вася был настолько уверен в своей правоте, что совсем забыл про мани-менеджмент (управление капиталом).

Прошло пару месяцев …

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

«Этого не может быть! Слил, всё слил!» - С огорчением обнаруживает Василий. «Они всё подстроили, цена не может идти вниз!» - он всё ещё не может поверить, что депозит безвозвратно потерян и тем более не может понять, почему это случилось. «Заманили, обманули… Лохотронщики! Сейчас я вам покажу. Сейчас я всем расскажу, что форекс – это лохотрон. Пусть все знают...» - Васёк аж покраснел от злости. Ему так хочется всем рассказать «правду». Рассказать о том, как его обманули и обокрали нехорошие дядьки из ДЦ. Пусть теперь все знают, что рынок управляется и на нём невозможно заработать. Василий открывает браузер, заходит в Избранное, открывает форумы и вперёд, отстаивать «правду».

Подведём итог.

Итак, как мы видим на примере Василия, торговля без стоп-лоса – это верный путь к сливу депозита. Такая торговля, конечно же, может быть прибыльной, но только до первого случая, которого «не должно было быть».

Поэтому давайте подумаем, как можно было выйти из сложившейся ситуации. Вариант первый – поставить стоп-лос (как и поставили), подождать, пока его выбьет и после этого снова пытаться найти хорошую точку входа. Так как стоп-лос гораздо меньше тейк-профита, то соответственно не надо создавать панику.

Вариант второй. Как можно с одной стороны не ставить стоп-лос прямо над максимумом, но с другой, не отказываться от установки стопа вообще? В таком случае можно попробовать найти как можно больше подобных ситуаций на рынке и рассчитать, на сколько пунктов пробивала цена максимум и потом шла в нужном направлении. Но тут также следует учитывать, что стоп-лос не должен быть слишком большим.

Вот пример:

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Но мне больше нравятся жёсткие стопы, хотя может это и не лучший вариант, но в то же время наиболее универсальный.

А как Вы поступаете в данном случае? Предпочитаете пересидеть и взять прибыль или сразу ограничиваете убыток жёстким стопом?

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:	00:00	00:00
Курс доллара	0.00	0.00
Курс евро	0.00	0.00
Курс фунта	0.00	0.00
Курс бел. рубля	0.00	0.00
Курс тенге	0.00	0.00
Курс юаня	0.00	0.00
Курс гривны	0.00	0.00
Курс франка	0.00	0.00
Курс йены	0.00	0.00

Товарные рынки
	bid	ask
Золото	0.00	0.00
Серебро	0.00	0.00
Платина	0.00	0.00
Палладий	0.00	0.00
Алюминий	0.00	0.00
Никель	0.00	0.00
Медь	0.00	0.00
Нефть Брент	0.00	0.00
Нефть Лайт	0.00	0.00

Котировки акций
adr	bid	ask
Газпром	0.00	0.00
ГМК	0.00	0.00
Лукойл	0.00	0.00
Роснефть	0.00	0.00
Ростелеком	0.00	0.00
Сургутнефтегаз	0.00	0.00
Татнефть	0.00	0.00
ВТБ	0.00	0.00
Данный на 00:00 МСК