Использование статистических методов анализа рынка.

автор **Admin** Пн Июн 18, 2012 11:53 am

Здравствуйте, уважаемые читатели! Торгую на внебиржевом валютном рынке FOREX уже несколько лет. Прошёл массу сложных этапов в освоении профессии валютного трейдера. Привлекался в крупные компании в качестве аналитика, пользуюсь всеми доступными способами анализа рынка, однако предпочтение отдаю техническим и графическим средствам. Данную публикацию хотел бы посвятить вопросам математического анализа.

Исследование валютного рынка как сложной системы невозможно без предварительной формализации. По сути, это первый и очень важный этап процесса анализа. Системный анализ и комплексный подход к исследованию рыночных ситуаций позволяет соединить результаты формализуемых и неформализуемых методов. В ряде случаев математическими методами моделируется принятие решения о выборе торговой стратегии. Такие методы как системное программирование, анализ временных рядов, регрессионный и нейросетевой анализ, методы нечеткой логики и афинной геометрии, теория фракталов и применение технических индикаторов предоставляют широкие возможности для комплексного, системного анализа рынка.

1. Нейронные сети.

Взрыв интереса к нейросетям обуславливается широкими возможностями применения и простотой использования. Нелинейность нейросетей,
возможность работать с огромной выборкой данных, способность сети к самообучению и встроенные алгоритмы обучения делают нейросети доступным средством прогнозирования даже для начинающего трейдера.

При построении нейросети самое главное - выбрать и подготовить данные для анализа. В качестве "входов" и "выходов" не стоит выбирать сами котировки, целесообразней использовать именно изменения котировок, т.к. разброс таких значений меньше и они имеют меньшую взаимозависимость, чем котировки валют или акций. Это влияет на качество обучения нейросети. Основными недостатками использования этого метода являются сама суть нейросети, ведь она представляет собой "черный ящик" и процесс принятия решения скрыт от пользователя. Существует множество специализированных программ для экстраполяции тренда на основе нейросетей. Matlab, Statistica, NeuroShell Day Trader - традиционные и простые программы для реализации нейросетей начинающим трейдерам. Но существуют также программное обеспечение для профессиональных игроков рынка, которые хорошо могут интерпретировать не только рыночную ситуацию, но и специальные термины нейросетевого анализа (вес параметра, функции принадлежности, алгоритм обучения и т.д.). К таким программным решениям с русскоязычным интерфейсом относятся NeuroScalp, FuzzyTECH 5.54d.

2. Анализ временных рядов.

Такой анализ предполагает исследование ряда рыночных котировок статистическими методами, методами экстраполяции, регрессионного и Фурье-анализа. Но наиболее интересен и функционален сингулярный спектральный анализ, при котором изменение котировки валюты является следствием трендовой, временной, шумовой и некоторых волновых составляющих ряда. Основные преимущества анализа: работа с зашумленным рядом котировок, его эффективное сглаживание и достаточно точный прогноз дальнейшей динамики. Цена котировки является фиксированным состоянием системы. Все цены - это профиль изменений системы. Процесс изменения цены является совокупностью паттернов поведения системы, а каждый паттерн дает информацию о направленном движении и присутствующем шуме. Целью такого анализа для меня является получение достоверной информации о
тренде и уровне помех временного ряда.

Использование статистических методов анализа рынка. Fractal_mandel_full

Использование статистических методов анализа рынка. Fractal_mandel_full

3. Теория фракталов (стратегия Б.Вильямса).

Данный метод хорошо применим к спекулятивной биржевой торговле, где главным влияющим фактором является субъективное поведение людей, формирующих рынок. Изначально теория фрактаклов разрабатывалась для рынка акций. По сути, фрактал - это локальный экстремум в комбинации из 5 баров. Теорию используют для торговле на прорыв уровня сопротивления или поддержки, т.е. немного выше фрактала на покупку ставится отложенный ордер на "buy", ниже фрактала на продажу - ордер на "sell". Стоп-лосс следует ставить на уровне предпоследнего противоположного фрактала. На практике метод используют в сочетании с индикатором Аллигатор, они являются взаимоподтверждающими индикаторами.

На программном уровне теория реализована в продукте Fractan Российской Академии Наук. С ее помощью я проверяю наличие хаотической составляющей в ряде котировок, провожу оценку размерности ряда для прогноза доходности в будущем, исследования трендовости ряда и других важных показателей множества котировок.

4. Методы нечеткой логики (fuzzy logic).

Суть этой системы состоит в том, что трейдером задаются определенные правила для вычисления истинности конъюнкции и дизъюнкции. Мера истинности варьируется от "0" до "1". На основе полученной оценки принимается решение о покупке либо продаже актива. Этот метод построен на принципах нечеткой математики, теории нечетких множеств и применяется для формализации неопределенности. Наиболее популярное программное
решение задачи исследования рынка на основе нечеткой логики реализовано в программе CubiCalc, которая требует определенных усилий по освоению и настройке. Более эргономичный и понятный интерфейс имеет программа FuziCalc, которая пользуется неизменным спросом как у банковских трейдеров и крупных бизнесменов, так и у новичков в мире интернет-трейдинга. Рекомендую лично...

Кстати, именно на Токийской бирже впервые был применен этот метод в далеком 1990 году.

5. Применение технических индикаторов.

Математические модели, всевозможные советники и торговые стратегии, которые основаны только лишь на технических индикаторах обоснованно применимы, но только в совокупности с графическими методами и фундаментальным анализом.

Следует понимать, что даже если найдут единственный универсальный и эффективный метод получения прибыли на Форексе, то далеко не все смогут им воспользоваться, как не все могут писать книги или сочинять музыкальные произведения. Главный враг, из-за которого успех приходит к единицам, внутри. И он приведет к потерям даже держателя Грааля.

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:	00:00	00:00
Курс доллара	0.00	0.00
Курс евро	0.00	0.00
Курс фунта	0.00	0.00
Курс бел. рубля	0.00	0.00
Курс тенге	0.00	0.00
Курс юаня	0.00	0.00
Курс гривны	0.00	0.00
Курс франка	0.00	0.00
Курс йены	0.00	0.00

Товарные рынки
	bid	ask
Золото	0.00	0.00
Серебро	0.00	0.00
Платина	0.00	0.00
Палладий	0.00	0.00
Алюминий	0.00	0.00
Никель	0.00	0.00
Медь	0.00	0.00
Нефть Брент	0.00	0.00
Нефть Лайт	0.00	0.00

Котировки акций
adr	bid	ask
Газпром	0.00	0.00
ГМК	0.00	0.00
Лукойл	0.00	0.00
Роснефть	0.00	0.00
Ростелеком	0.00	0.00
Сургутнефтегаз	0.00	0.00
Татнефть	0.00	0.00
ВТБ	0.00	0.00
Данный на 00:00 МСК