Стратегия Ларри Вильямса

Вильямс – успешный трейдер из обычной семьи

Здравствуйте! Наверняка большинство трейдеров, читающих эту статью начинали или начинают свою торговлю с «низкого старта» и не обладают большими капиталами. Можно ли добиться большого успеха, когда средств совсем немного? Думаю, что хороший ответ на этот вопрос дал небезызвестный Ларри Вильямс. Этот трейдер родился в самой обыкновенной семье, которая не имела ничего общего с трейдингом. Окончив университет, Вильямс получил специальность журналиста, которой и решил посвятить свою жизнь. Следует заметить, что роль журналиста он выполнял неплохо, поэтому через несколько лет работы в газете сумел открыть собственное издательство.

Знакомство и рынком и успех

Однажды увидев в газете котировки акций, Ларри Вильямс очень заинтересовался ими. Погрузившись с головой в ценовые графики и в анализ рынка, он встал на путь успеха. Однако до 1987 Вильямса как трейдера мало кто знал, но после того, как одержал победу во всемирном трейдерском турнире, о нем заговорили все. А как могли не заговорить, если Ларри Вильямс, торгуя фьючерсами, всего за год показал 11147-процентную прибыль! И дело не в том, что Вильямсу просто повезло, а именно в тактике, которую он применял. Написанная Ларри Вильямсом книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» помогает нам узнать эту тактику.

Моментум и прорыв волатильности

Основным методом торговли Ларри Вильямса является использования моментума. Суть состоит в том, что начав движение в одном направлении, цена будет продолжать двигаться в ту же сторону. При этом, чтобы прийти в движение, цена должна получить толчок. Явление, при котором цена в течение определенного временного периода растет или падает взрывным образом, а движение продолжатеся, пока не произойдет сильный взрывной ход в противоположном направлении, стали называть «прорывом волатильности». Когда разница между максимумом и закрытием дня увеличивается, тренд получает толчок. Ларри Вильямс советует сравнивать только диапазоны вчерашнего и сегодняшнего дня. Лучшей точкой для вычитания или прибавления значения прорыва волатильности считается открытие следующего дня.

Ударный день



Для того, чтобы определить точку возможного прорыва волатильности, используется ударная фигура. Ударные дни могут быть двух типов: ударный день на покупку – день, закрытый ниже минимума предыдущего дня («голое закрытие»), продажу – день, закрытый выше максимума предыдущего дня и ударные дни, которые сформированы на основе первого типа фигур. Когда первый тип фигур не срабатывает, и на следующий день следует разворот, появляется хороший сигнал на вход в рынок, и образуется ударный день второго типа.

Торговая стратегия

Методы торговли Вильямса повлекли создание большого количества торговых стратегий, как самим Ларри Вильямсом, так и его продолжателями. Одной из наиболее известных систем является торговля по трехбарной скользящей средней. Стратегия довольна простая и дает следующие сигналы:

1. Сигнал к покупке. При достижении цены финансового инструмента скользящей средней с периодом 3, примененной к минимумам, открывается длинная позиция. Когда цена достигает скользящую среднюю с периодом 3, примененную к максимумам, позиция закрывается. Однако вход в длинную позицию осуществляется только при условии, что краткосрочный тренд бычий. Также, используя данный сигнал, нужно обращать внимание на трехбарные минимумы и максимумы.

2. Сигнал к продаже. Этот сигнал противоположный покупке: при достижении цены инструмента скользящей средней с периодом 3, примененной к максимумам, открывается короткая позиция. Фиксируется прибыль на трехпериодной скользящей средней, примененной к минимумам.

Money Management Ларри Вильямса

Как и любой другой успешный трейдер, Ларри Вильямс использовал свою концепцию управления капиталом. Известно, что большая часть концепций основана на увеличении объема лота по мере роста депозита, однако это увеличение можно проделывать разными путями. Как вариант, можно использовать формулу Келли, показывающую оптимальный размер капитала, которым можно рискнуть при входе в сделку:
объем, которым можно рискнуть = ((отношение выигрышных сделок к убыточным– 1)* количество положительных сделок системы в процентах – 1)/ отношение выигрышных сделок к убыточным
Однако использование данной формулы может дать сбой, так как предназначена она скорее для игры в казино, а не на валютном рынке. Поэтому форма Келли была усовершенствована и обрела следующий вид:
базовые единицы = остаток на счете*0.15/самый крупный проигрыш
Не обошелся Ларри Вильямс и без применения известного фиксированно-фракционного метода, суть которого состоит в том, что риск каждой сделки не должен быть выше определенного количества процентов от сальдо счета.

Недостатки стратегии Ларри Вильямса

И хотя результаты торговли Ларри Вильямса просто ошеломляющие и его методы, несомненно, заслуживают внимания, я выделил ряд недостатков в его системе:

- в настоящее время большая часть краткосрочных моделей Ларри Вильямса не работает. Может быть, это связанно с тем, что рынок поменялся, но скорее причину нужно искать глубже. Труд Вильямса следует рассматривать шире, чем простой источник сигналов на вход и выход;

- проблема применения на Форексе. В своей книге Вильямс уделяет много внимания ценам открытия, закрытия и гэпам. Так как Форекс работает практически круглосуточно, и гэпы между дневными свечами можно встретить только на открытии недели или на очень резких движениях, возникает проблема трактовки ценовых фигур, которые Ларри Вильямс применял при торговле с фьючерсами;

- риск менеджмент. Формула Келли дает огромный риск, который рано или поздно негативно скажется на депозите, а фиксированно-фракционный метод управления рисками уже давно встретил сильного соперника - фиксированно-пропорциональный метод.

Заключение

И все же, Ларри Вильямс внес огромный вклад в изучение финансовых рынков. Его методы позволяют смотреть на торговлю с другой стороны, и, думаю, что каждый трейдер, а особенно технический аналитик, должен прочитать его книгу. Спасибо тем, кто дочитал! До свидания!